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| − | '''Kurzinfo!'''
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| − | Diese Seite stellt die für die [[Unternehmensbewertung]] wichtigen Aspekte des Themas dar, erhebt aber '''keinen Anspruch auf Vollständigkeit.'''
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| − | Die '''Kovarianz''' ist in der [[Statistik]] eine Kenngröße für die Stärke des Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. [[Zufallsvariable]]n.
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| − | <u>Ausprägungen:</u><ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianz_(Stochastik)#Interpretation_der_Kovarianz Wikipedia, Stichwort: Kovarianz (Stochastik)], abgefragt 27.7.2024.</ref>
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| − | * Die Kovarianz ist ''positiv'', wenn zwischen <math>X</math> und <math>Y</math> ein Zusammenhang mit gleicher Tendenz besteht, dh., hohe (niedrige) Werte von <math>X</math> gehen mit hohen (niedrigen) Werten von <math>Y</math> einher.
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| − | * Die Kovarianz ist hingegen ''negativ'', wenn zwischen <math>X</math> und <math>Y</math> ein Zusammenhang mit gegensinniger Tendenz besteht, dh. hohe Werte der einen Zufallsvariablen gehen mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einher und umgekehrt.
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| − | * Ist das Ergebnis ''null'', so besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen <math>X</math> und <math>Y</math>.
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| − | ''siehe auch-> [[Korrelation]]''
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| − | == Bedeutung ==
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| − | * Synonyme: ''[[]]''
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| − | ''siehe auch-> [[]]'' -->
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| − | Die Kovarianz dient u.a. zur Berrechnung des [[Beta-Faktor]]s.
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| − | == Berechnung ==
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| − | <u>Berechnung</u><ref>Aus [https://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianz_(Stochastik) Wikipedia, Stichwort: Kovarianz (Stochastik)], abgefragt 27.7.2024.</ref>
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| − | :<math>\operatorname{Cov}(X,Y) := \operatorname E\bigl[(X - \operatorname E(X)) \cdot (Y - \operatorname E(Y))\bigr]</math>
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| − | <u>Excel</u>
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| − | * Kovarianz lässt sich in Excel mit der Funktion KOVARIANZ.S ermitteln.<ref>[https://support.microsoft.com/de-de/office/kovarianz-s-funktion-0a539b74-7371-42aa-a18f-1f5320314977 Microsoft Support, Stichwort: KOVARIANZ.S (Funktion)], abgefragt 27.7.2024.</ref>
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| − | == Literatur ==
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| − | <!-- === Gesetz ===
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| − | === Fachliteratur ===
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| − | <!-- " *)mwN <small>ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben</small> -->
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| − | * Hackl u.a. (1982), S. 83;
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| − | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Literatur]]''
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| − | <!-- [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], [[Liste englische Fachausdrücke]],
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| − | [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Liste der verwendeten Formeln]] -->
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| − | == Weblinks ==
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| − | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kovarianz-39516 Kovarianz bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 27.7.2024;
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| − | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianz_(Stochastik) Kovarianz (Stochastik) bei Wikipedia], abgefragt 27.7.2024;
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| − | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Stichprobenkovarianz Stichprobenkovarianz bei Wikipedia], abgefragt 27.7.2024;
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| − | == Einzelnachweise==
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| − | <references />
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| − | <nowiki>
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| − | [[Kategorie:Mathematischer Begriff]]
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| − | </nowiki>
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