Kovarianz

Kurzinfo!

Diese Seite stellt die für die Unternehmensbewertung wichtigen Aspekte des Themas dar, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Kovarianz ist in der Statistik eine Kenngröße für die Stärke des Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. Zufallsvariablen.

Ausprägungen:

• Die Kovarianz ist positiv, wenn zwischen [math]X[/math] und [math]Y[/math] ein Zusammenhang mit gleicher Tendenz besteht, dh., hohe (niedrige) Werte von [math]X[/math] gehen mit hohen (niedrigen) Werten von [math]Y[/math] einher.
• Die Kovarianz ist hingegen negativ, wenn zwischen [math]X[/math] und [math]Y[/math] ein Zusammenhang mit gegensinniger Tendenz besteht, dh. hohe Werte der einen Zufallsvariablen gehen mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einher und umgekehrt.
• Ist das Ergebnis null, so besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen [math]X[/math] und [math]Y[/math].

siehe auch-> Korrelation

Bedeutung

Die Kovarianz dient u.a. zur Berrechnung des Beta-Faktors.

Berechnung

Berechnung

[math]\operatorname{Cov}(X,Y) := \operatorname E\bigl[(X - \operatorname E(X)) \cdot (Y - \operatorname E(Y))\bigr][/math]

Excel

• Kovarianz lässt sich in Excel mit der Funktion KOVARIANZ.S ermitteln.

Literatur

Fachliteratur

• Hackl u.a. (1982), S. 83;

siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur

Weblinks

• Kovarianz bei Gablers Wirtschaftslexikon, abgefragt 27.7.2024;
• Kovarianz (Stochastik) bei Wikipedia, abgefragt 27.7.2024;
• Stichprobenkovarianz bei Wikipedia, abgefragt 27.7.2024;