Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kovarianz

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Begriff (lö)

• Weiterleitung:

siehe auch-> [[]] ev Korrelation

 ev erg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianz_(Stochastik)

https://de.wikipedia.org/wiki/Stichprobenkovarianz

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kovarianz-39516

eigene Die Kovarianz ist in der deskriptiven Statistik und Inferenzstatistik eine Kenngröße für die Stärke des linearen Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. Zufallsvariablen.

Die Kovarianz kann anhand dreier Wertebereiche qualitativ beschrieben werden: besser Ausprägungen:

• Die Kovarianz ist positiv, wenn zwischen [math]X[/math] und [math]Y[/math] ein Zusammenhang mit gleicher Tendenz besteht, dh., hohe (niedrige) Werte von [math]X[/math] gehen mit hohen (niedrigen) Werten von [math]Y[/math] einher.
• Die Kovarianz ist hingegen negativ, wenn zwischen [math]X[/math] und [math]Y[/math] ein Zusammenhang mit gegensinniger Tendenz besteht, dh. hohe Werte der einen Zufallsvariablen gehen mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einher und umgekehrt.
• Ist das Ergebnis null, so besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen [math]X[/math] und [math]Y[/math].

Bedeutung

• Weiterleitung:

 ev erg 

eigene Die Kovarianz dient ua zur Berrechnung des Beta-Faktors.

Berechnung

 ok 

Berechnung

[math]\operatorname{Cov}(X,Y) := \operatorname E\bigl[(X - \operatorname E(X)) \cdot (Y - \operatorname E(Y))\bigr][/math]

Excel

• Kovarianz lässt sich in Excel mit der Funktion KOVARIANZ.S ermitteln.

NN

• Weiterleitung:

Hauptartikel-> [[]]

• Synonyme: [[]]

siehe auch-> [[]]

fe 

eigene

Literatur

Weblinks

Literatur

Fachliteratur

• Hackl u.a. (1982), S. 83;

siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur

Weblinks

• Kovarianz bei Gablers Wirtschaftslexikon, abgefragt 27.7.2024;
• Kovarianz (Stochastik) bei Wikipedia, abgefragt 27.7.2024;
• Stichprobenkovarianz bei Wikipedia, abgefragt 27.7.2024;

Einzelnachweise

[[Kategorie:Mathematischer Begriff]]